Обзор торговли за декабрь 2023г.
Общая доходность стратегии IQT с апреля 2015г года по декабрь 2023г составила 4062% от начальной суммы.
С 2015г до 2017г торговля велась на не публичном счете. Результат торговли подтвержден отчетами брокера.
С марта 2017г ведется публичная торговля на сайте comon.ru в стратегии
IQT.
Подробнее про стратегию можно почитать здесь.
Закончился 2023г. Можно подвести небольшие итоги торговли. Все 7 стратегий, торгуемых на Комон показали отличную доходность в диапазоне от 59 до 79%.
Меньшую волатильность счета с хорошей доходностью показали стратегии совмещающие инвестиции в акции со спекуляциями фьючерсами. На мой взгляд, это наиболее эффективная модель для торговли. При этом все спекулятивные стратегии - трендовые, которые покупают при росте актива, а продают при его падении.
Психологически это некомфортно, на сколько я вижу, основное количество трейдеров, торгующих руками, делают как раз наоборот, покупают на падающем рынке, и продают на растущем.
Индекс мосбиржи медленно падал первую половину декабря, показывая классическую коррекцию растущего тренда этого года. Во второй половине месяца эта коррекция закончилась и индекс немного подрос. Вероятно, мы увидим, как минимум еще одну коррекционную волну, а только затем будет штурм максимумов.
Основные индексы США SandP и NASD в декабре показали уверенный рост, перебив исторические максимумы. Есть такое ощущение, что эти индексы будут расти очень долго, но не без коррекций конечно.
Основная стратегия IQT за декабрь 2023г в очередной раз смогла переписать новый исторический максимум, показав доходность около 4% от суммы с начала месяца. В ушедшем году волатильность счета была очень маленькой, до 10% и практически все месяцы были в плюсе. Данная стратегия показала лучший годовой результат в размере 79% из всех представленных стратегий.
Доходность стратегии IDTM в декабре была тоже положительной, около 3%. И для этой стратегии тоже переписан исторический максимум. Эта внутридневная стратегия весь год тоже показывала низкую волатильность счета без провалов. Большим минусом этой стратегии является большое количество сделок, вследствие этого большие комиссии брокера, биржи и конечно проскальзование. Не смотря на такие минусы, стратегии удалось показать результат равный 62% за 2023г
Доходность стратегии ST была отрицательной около 3%. Во второй половине декабря начался широкий боковик, который изрядно потрепал счет этой стратегии, даже уведя ее в минус. Однако за год результат этой стратегии вполне приличный - около 59% при удовлетворительной волатильности счета. Большим преимуществом этой стратегии для автоследования является небольшое количество сделок, по сравнению с IQT и IDTM.
Доходность стратегии MIX в декабре была небольшая, около 2%. Эта стратегия существует чуть более года и показала очень хороший результат отношения доходности к просадке, который является одним из важнейших параметров анализа стратегий. Годовая доходность за 2023 год составила 63%, что считаю очень достойным результатом.
Доходность стратегии ParSAR за декабрь была отрицательной, около 2%. К большому сожалению, во второй половине месяца широкий боковик на Si изрядно потрепал ее депозит, аналогично ST.
Стратегии исполнился ровно год с ее запуска. Считаю результат хороший, поставленные цели по доходности были выполнены при достижении меньше половины расчетной просадки. За весь 2023г стратегия заработала 70% от исходной суммы. При этом, в середине декабря, на ее историческом максимуме доходность достигала до 96%. Данная стратегия имеет небольшое количество сделок при очень хорошей доходности, что делает ее привлекательной для автоследования.
Публичная торговля предоставлена сервисом автоследования comon.ru
С окончанием ноября закончился налоговый период, который оказывал укрепляющее давление на рубль. С начала декабря рубль начал слабеть, очевидно дойдя до границы дозволенного, центробанк сказал стоп, и начались проливы вниз, отчетливо видные на графике. Медленный рост вверх в начале дня и затем сильный пролив, заставляющий всех спекулянтов продавать. Далее вечерняя сессия, опять медленный рост с продолжением на утренней и пролив вниз на дневной. Так выглядело формирование курса рубля относительно доллара в декабре.
Цена нефти в декабре стояла широком боковике в районе 80 долларов за бочку. На удивление, но с началом боевых действий на ближнем востоке ее цена не выросла, а даже наоборот упала. А вот контейнерные перевозки в Красном море выросли в цене более чем 2 раза. На мой взгляд, цена на нефть сейчас находится в диапазоне, комфортном для многих игроков рынка, по этому большой волатильности и движений ждать не стоит в ближайшее время.
В первой половине декабря цены на акции Сбербанка начали опять корректироваться, так и не достигнув максимумов. Далее пошел плавный рост, а в результате к концу месяца цена пришла к уровням начала месяца. Результат нулевой. Есть ощущение, что какой-то крупный игрок или крупные игроки сливают большие объемы акций при довольно позитивном внешнем фоне. Но делают это аккуратно, чтобы не обрушить рынок. Есть вероятность, что идет распродажа активов недружественных зарубежных инвесторов нашими брокерами, чтобы в дальнейшем компенсировать замороженные активы российских инвесторов.
Акции Газпрома опять показали традиционную слабость. Весь месяц цены на бумаги народного достояния простояли в широком боковике, и по результатам месяца получился минус в доходности. Объемы торгов по этой бумаги упали в последние годы, что говорит о низком интересе инвесторов и спекулянтов.
Акции Лукойла в декабре показали отрицательную динамику в районе 5%, что оказалось даже хуже чем у Газпрома. Такого давно не было. При этом, дивидендный гэп был закрыт за несколько дней, что говорит о желании инвесторов держать эту бумагу у себя в портфеле не смотря на то что их уровень оказался гораздо ниже прогнозируемого.
|