М707 стратегия IQT на comon.ru
М707 домашняя страница
Ежемесячные обзоры
Торговые стратегии
Выбор брокера
Что почитать
Как подключиться
О проекте
M707 Алгоритмический трейдинг на мосбирже MOEX
Полезные ресурсы

Торговые стратегии публично торгуемые на Comon.ru

 Создание каждой торговой стратегии это огромная многолетняя работа по анализу разных параметоров активов, их поведения в разных фазах рынка, поиска закономерностей, реакции игроков, сотни всевозможных тестов.
Результатом этой работы является код программы обычно на тысячу - две строчек в котором подробно описываются все инструкции на понятном для компьютера языке какую позицию при каких параметрах рынка открыть, при каких закрыть, каким размером позиции, что делать если цена идет в нужную сторону, что делать когда цена идет в противоположную сторону и т.д.
 Все стратегии имеют четкое ограничение рисков в каждой сделке, предотвращающее слив счета. Ни в одной стратегии принципально не используется увеличение позиции при движении цены против открытой позиции, так называемый Мартингейл , популярный на Форекс, ведущий к большим убыткам либо сливу счета при сильных движениях рынка.

 Каждая стратегия опирается на три основных составляющих:

  • Управление позицией.
  • Управление рисками.
  • Управление средствами.
Управление позицией это выбор торговых инструментов, дата, время открытия и закрытия позиции, направление торговли. Так как для торговли используются только фьючерсы, то мы имеем возможность зарабатывать как на росте актива так и на его падении.
Управление рисками это наиболее важная из всех составляющих в биржевой торговле. Контроль рисков это первостепенная задача управляющего для сохранения суммы средств счета.
Контроль рисков чаще всего осуществляется выставлением стоп-приказов брокеру после открытия позиции. Стоп-приказ это заявка выставленная на сервере брокера на закрытие позиции в случае если цена пошла в противоположную сторону направления позиции. Таким образом при возникновении ситуции когда цена идет в не нужную сторону мы принимаем небольшой убыток сохраняя основную сумму.
Управление средствами это распределение долей средств в управлении по стратегиям, по инструментам которые торгуются внутри каждой стратегии. Оптимальное определение размера позиции в зависимости от величины счета дает повышение доходности стратегии и повышает коэффициент годовой доходности к максимальной просадке, являющийся одним из главных факторов оценки эффективности торговй стратегии.

 Все используемые для торговли стратегии полностью автоматизированы и не требуют вмешательства человека.
Программы автоматизации написаны на языках QPile и QLua для торгового терминала Quik который установлен на сервере в датацентре VPSHouse. Такой сервер имеет бесперебойное питание и быстрый стабильный интернет.

Стратегия IQT Intra Quarter Trend

 Трендовая стратегия с планируемой доходностью 30%-50% в год при максимальной просадке до 25%.
Публично торгуется с марта 2017г, в январе 2018г была произведена ее модернизация.
Торгуемые инструменты - фьючерсы на:

  • RI - валютный индекс мосбиржи,
  • Si - руль/доллар,
  • SB - акции Сбербанка,
  • LK - акции Лукойла,
  • RN - акции Роснефти

 Стратегия зарабатывает при движениях активов в любом направлении используя 5 активов для диверсификации.
Для уменьшения проскальзования позиции набираются частями.
Кроме торговли фьючерсами на свободное ГО для увеличения прибыльности покупаются ОФЗ - облигации федерального займа и периодически докупаются по мере роста счета.
Удержание позиций при движении цены в сторону тренда возможно до трех месяцев, до экспирации активов.
Если цена идет в другую сторону, то позиция закрывается по стоп приказу с небольшим убытком.
Если движение продолжается, то позиция открывается опять и выставляется стоп-приказ на сервер брокера.
В случае потери связи с сервером брокера программа автоматически переходит в офлайн режим и после восстановления связи анализирует произошедшие события, и продолжает торговлю дольше.

Стратегия IDT Intra Day Trend

 Трендовая внутридневная стратегия с планируемой доходностью 80%-100% в год при максимальной просадке до 40%.
Публично торгуется с февраля 2018г.
Торгуемые инструменты - фьючерсы на:

  • Si - руль/доллар,
  • SB - акции Сбербанка,
  • LK - акции Лукойла,
  • RN - акции Роснефти

 Стратегия зарабатывает при движениях активов в любом направлении используя 4 актива для диверсификации.
Для уменьшения проскальзования позиции набираются частями.
Кроме торговли фьючерсами на свободное ГО для увеличения прибыльности покупаются ОФЗ - облигации федерального займа и периодически докупаются по мере роста счета.
 Основная идея этой стратегия основана на сентименте рынка, на оценке настроения участников.
Позиция открывается при наличии ряда параметров характеризующих желание участников рынка к покупке или продаже актива. Если явного желания участников рынка к покупкам или продажам не наблюдается, позиция не открывается.
Позиции не переносятся на следующий день и закрываются в конце дня.
Программа устойчива к обрывам связи с сервером брокера и автоматически продолжает торговлю после восстановления связи.

Стратегия ST Sentiment Trading

 Эта торговая система основана на анализе сентимента рынка, оценке настроения игроков к понижению или повышению котировок.
Оценка настроения ведется по нескольким параметрам. Стратегия трендовая, приносит прибыль только когда игроки склонны в большей массе к покупкам или продажам. Сделок стртегия совершает не много, только когда меняется настроение игроков. По этому эта стратегия очень удобна для автоследования.
Инструменты для торговли используются высоколиквидные фьючерсы на:

  • Si - руль/доллар,
  • SB - акции Сбербанка,
  • RTS - индекс РТС,
При планируемой такой же доходности 80%-100% в год расчетная максимальная просадка не превышает 40%.
Торговля начата в апреле 2019г.

Стратегия ST Invest

 Эта торговая система состоит из двух частей.
Первая основная часть это классическое инвестирование в основном по типу "Купи и держи" для которой выбираются высоколиквидные голубые фишки топ 10 и ETF золото.
Вторая часть это стратегия ST на маленькую часть депозита, до 10%. При падениях рынка выполняет функцию хэджа, уменьшая просадки счета.
При планируемой доходности 30%-50% в год расчетная максимальная просадка до 25%.
Стратегия совершает мало сделок, по этому она комфортна для инвестирования. Торговля начата в конце февраля 2020г.

© M707 Проект алготорговли. 2018-2021гг Вся информация на этом сайте является частным мнением автора и не является инвестиционной консультацией.