Торговые стратегии публично торгуемые на Comon.ru
Создание каждой торговой стратегии это огромная многолетняя работа по анализу разных параметров активов, их поведения в разных фазах рынка, поиска закономерностей, реакции игроков, сотни всевозможных тестов.
Результатом этой работы является код программы обычно на тысячу - две строчек в котором подробно описываются все инструкции на понятном для компьютера языке: какую позицию при каких параметрах рынка открыть, при каких закрыть, каким размером позиции, что делать если цена идет в нужную сторону, что делать когда цена идет в противоположную сторону и т.д.
Все стратегии имеют четкое ограничение рисков в каждой сделке, предотвращающее слив счета.
Ни в одной стратегии принципиально не используется увеличение позиции при движении цены против открытой позиции, так называемый
Мартингейл,
популярный на Форекс, ведущий к большим убыткам либо сливу счета при сильных движениях рынка.
Каждая стратегия опирается на четыре основных составляющих:
- Управление позицией.
- Управление рисками.
- Управление средствами.
- Контроль исполнения заявок на бирже.
Управление позицией это выбор торговых инструментов, дата, время торговли, анализ сигналов открытия и закрытия позиции, направление торговли. Так как для спекулятивной части торговли используются только фьючерсы, то мы имеем возможность зарабатывать как на росте актива так и на их падении.
Для стратегий, имеющих в активе кроме фьючерсов ценные бумаги, торговля ими производится в ручном режиме и только от покупки.
Управление рисками это наиболее важная из всех составляющих в биржевой торговле. Контроль рисков это первостепенная задача управляющего для
сохранения суммы средств счета.
Контроль рисков чаще всего осуществляется выставлением стоп-приказов брокеру после открытия позиции. Стоп-приказ это заявка выставленная на сервере брокера на закрытие позиции в случае если цена пошла в противоположную сторону направления позиции. Таким образом при возникновении ситуации когда цена идет в противоположную сторону желаемой, мы принимаем небольшой убыток сохраняя основную сумму депозита. Размер стопа напрямую зависит от волатильности торгуемого инструмента.
Управление средствами это распределение долей средств в управлении по стратегиям, по инструментам которые торгуются внутри каждой стратегии.
Оптимальное определение размера позиции в зависимости от величины счета дает повышение доходности стратегии и повышает коэффициент годовой доходности к
максимальной просадке, являющийся одним из главных факторов оценки эффективности торговой стратегии.
Контроль исполнения заявок производится всеми программами торговых стратегий. После подачи заявки брокеру, по ее номеру проверяется выполнение данной заявки на бирже. В случае невыполнения заявки анализируется причина и в зависимости от ситуации программа стратегии либо повторяет заявку, либо выдает сообщение автору стратегии о возникшей ситуации.
Все используемые для торговли стратегии полностью автоматизированы и не требуют вмешательства автора в торговле фьючерсами. Вмешательство автора требуется только в случаях, когда программа стратегии не может самостоятельно исправить возникшую ошибку в торговле.
Программы торговых стратегий являются полностью авторской разработкой и написаны на языках QPile и QLua для торгового терминала Quik, который установлен на сервере в датацентре VPSHouse.
Такой сервер имеет бесперебойное питание и быстрый стабильный интернет 24 часа в сутки.
В случае отключения сервера датацентра от сервера Финам происходит автоматическое переподключение, программы стратегий анализируют изменение ситуации на рынке и
продолжают работу.
Трендовая стратегия с планируемой доходностью 30%-50% в год при максимальной просадке до 25%.
Публично торгуется с марта 2017г. В январе 2018г и феврале 2022 были произведены ее глубокие модернизации по повышению стабильности работы, повышению быстродействия, улучшения отношения риск/доходность.
Стратегия имеет спекулятивную и инвестиционную составляющие, занимающие примерно равные доли депозита.
Торгуемые спекулятивные инструменты - фьючерсы на:
- RI - валютный индекс мосбиржи,
- Si - рубль/доллар,
- SB - акции Сбербанка,
Торгуемые инвестиционные инструменты "Голубые Фишки" Российского фондового рынка:
- LKOH - акции Лукойла,
- SIBN - акции Газпромнефти,
- SBERP - акции Сбербанка преф,
- GMKN - акции ГМК НорНикель,
- AFKS - акции Системы,
- MGNT - акции Магнит,
- AFLT - акции Аэрофлот,
Стратегия зарабатывает спекулятивной составляющей при движениях активов в любом направлении как при росте, так при их падении.
Для уменьшения проскальзывания позиции набираются небольшими частями. Сразу после открытия позиции выставляется стоп приказ, который ограничивает убытки, если цена идет в противоположную сторону ожидаемой.
При движении цены в ожидаемую сторону происходит удержание позиций до диагностирования окончания движения или до экспирации активов.
Инвестиционная составляющая стратегии состоит из топ "Голубых Фишек", которые покупаются на длительный период и периодически ребалансируются или докупаются по мере роста полученной вариационной маржи от спекулятивной составляющей.
Трендовая внутридневная стратегия с планируемой доходностью 20%-40% в год при максимальной просадке до 40%.
Публично торгуется с февраля 2018г.
Стратегия имеет спекулятивную и инвестиционную составляющие, занимающие примерно равные доли депозита.
Торгуемые спекулятивные инструменты - фьючерсы на:
- Si - рубль/доллар,
- SB - акции Сбербанка,
Торгуемые инвестиционные инструменты "Голубые Фишки" Российского фондового рынка:
- SIBN - акции Газпромнефти,
- SBER - акции Сбербанка,
- GMKN - акции ГМК НорНикель,
- AFKS - акции Системы,
- AFLT - акции Аэрофлот,
Стратегия зарабатывает при движениях фьючерсов в любом направлении.
Для уменьшения проскальзывания позиции набираются частями.
Позиция открывается при наличии ряда параметров, характеризующих желание участников рынка к покупке или продаже актива. Если явного желания участников рынка к покупкам или продажам не наблюдается, позиция не открывается.
Инвестиционная составляющая стратегии состоит из топ "Голубых Фишек", которые покупаются на длительный срок и периодически ребалансируются или докупаются по мере роста полученной вариационной маржи от спекулятивной составляющей.
Фьючерсные позиции не переносятся на следующий день и закрываются в конце дня. Это дает преимущество в предсказуемости при появлении гэпов на открытии рынка.
Эта торговая система основана на анализе сантимента рынка, оценке настроения игроков к понижению или повышению котировок.
Оценка настроения ведется по нескольким параметрам. Стратегия трендовая, приносит прибыль только когда игроки склонны в большей массе к покупкам или продажам. Стратегия совершает не много сделок, только когда меняется настроение игроков. По этому эта стратегия более удобна для автоследования.
В торговле используются высоколиквидные фьючерсы на:
- Si - рубль/доллар,
- SB - акции Сбербанка,
- RTS - индекс РТС,
Инвестиционной составляющей в этой стратегии нет. Стратегия использует большие плечи и не использует стоп-приказы из-за чего является довольно волатильной и рискованной. Хорошо показывает себя при сильных или длительных движениях торгуемых активов в любую сторону.
При планируемой доходности 100%-200% в год расчетная максимальная просадка не превышает 50%.
Торговля начата в апреле 2019г.
Данная стратегия имеет полностью аналогичную управляющую программу фьючерсами, установленную на ST, но с меньшими рисками и инвестиционную составляющую примерно с равными долями от депозита.
Торгуемые спекулятивные инструменты - фьючерсы на:
- Si - рубль/доллар,
- SB - акции Сбербанка,
Торгуемые инвестиционные инструменты "Голубые Фишки" Российского фондового рынка:
- LKOH - акции Лукойла,
- YNDX - акции Яндекс,
- AFLT - акции Аэрофлот,
При планируемой доходности 30%-40% в год расчетная максимальная просадка до 35%.
Стратегия совершает мало сделок, по этому она комфортна для автоследования и инвестирования.
Торговля начата в конце февраля 2020г.
Трендовая внутридневная стратегия с планируемой доходностью 80%-100% в год при максимальной просадке до 40% является аналогом IDT без инвестиционной части с продвинутым модулем рискменеджмента и манименеджмента, что позволяет добиться лучших результатов при одинаковом алгоритме торговли.
Торгуемые только спекулятивные инструменты - фьючерсы на:
- Si - рубль/доллар,
- SB - акции Сбербанка,
Стратегия совершает много сделок из-за использования небольших стопов. Для уменьшения проскальзывания при торговле позиция набирается по одному-два контракта.
Торговля начата в марте 2021г.
Данная стратегия является комбинированной из двух управляющих программ ST, IQT и инвестиционной части "Голубых Фишек" (Blue Chips)
Торгуемые спекулятивные инструменты - фьючерсы на:
- Si - рубль/доллар,
- SB - акции Сбербанка,
Торгуемые инвестиционные инструменты "Голубые Фишки" Российского фондового рынка:
- LKOH - акции Лукойла,
- SBERP - акции Сбербанка преф,
- AFKS - акции Системы,
- MGNT - акции Магнит,
Использование двух торговых стратегий в сочетании с инвестиционной составляющей улучшает соотношение риск/доходность, что делает торговлю более комфортной для тех, кто подключился к ней через автоследование.
При планируемой доходности 40%-60% в год расчетная максимальная просадка до 30%.
Для уменьшения проскальзывания при торговле позиция набирается по одному-два контракта.
Торговля начата в октябре 2022г.
Трендовая спекулятивная высокорискованная стратегия с планируемой доходностью 50%-80% в год при максимальной просадке до 50%.
Основой алгоритма является авторская интерпретация Параболической системы SAR Уэллса Уайлдера.
Не смотря на то, что система была придумана в 70-х годах прошлого тысячелетия, она не потеряла актуальность и сейчас. Адаптирование к текущему состоянию нашего рынка введением ряда фильтров принятии решений вдохнула в нее новую жизнь. Автоматическая подстройка системы под волатильность активов, динамическое управление деньгами, увеличение позиции при получении прибыли показываю отличные результаты на тестах.
Инвестиционной составляющей нет, только высоколиквидные фьючерсы. Стратегия может зарабатывать как на росте так и на падении активов.
Торгуемые инструменты - фьючерсы на:
- Si - рубль/доллар,
- CR - рубль/юань,
- SB - акции Сбербанка,
Уменьшенное количество сделок при торговле уменьшает проскальзывание и улучшает результат повторяемости для автоследования.
Так же для уменьшения проскальзывания позиция набирается по одному-два контракта.
Удержание позиций возможно от нескольких часов до месяца, в зависимости от движений активов.
Система не имеет стопов, но получение убытка четко контролируется для предотвращения слива счета. При этом волатильность счета получается довольно высокой.
Торговля начата в январе 2023г.
|
