Обзор торговли за январь 2024г.
Общая доходность стратегии IQT с апреля 2015г года по январь 2024г составила 4163% от начальной суммы.
С 2015г до 2017г торговля велась на не публичном счете. Результат торговли подтвержден отчетами брокера.
С марта 2017г ведется публичная торговля на сайте comon.ru в стратегии
IQT.
Подробнее про стратегию можно почитать здесь.
Закончился январь 2024г. На рынке весь месяц было спокойно. Низкая волатильность, в отсутствии значимых новостей, способных сдвинуть рынок, как по бумагам, так и по валютам. За месяц индекс мосбиржи немного подрос, около 3%, чуть не дойдя до максимумов прошлого года, которые были в середине октября, при этом перекрыв ноябрьскую коррекцию. Наиболее вероятным будет сценарий, при котором мы увидим продолжение движения вверх с обновлением исторических максимумов октября 2021 года. Думаю, это произойдет в этом году, если не будет очень негативных новостей. В данный момент, новостной фон расцениваю как позитивный, что должно выражаться в росте индекса.
Основные индексы США SandP и NASD в январе опять показали уверенный рост, перебив исторические максимумы, что предполагалось в прошлом обзоре. Продолжаем ждать их дальнейший рост, не без коррекций конечно.
Основная стратегия IQT за январь 2024г в очередной раз смогла переписать новый исторический максимум, показав доходность около 2% от суммы с начала месяца. Считаю это хорошим показателем, т.к. при отсутствии явных трендовых движений месяца, стратегия показала плюс благодаря сочетанию фьючерсной спекулятивной и долгосрочной стратегии на бумагах топ 10 Голубых Фишек.
Доходность стратегии IDTM в январе была тоже положительной, около 3%, как и в декабре прошлого года. Опять исторический рекорд взят. Главным минусом данной стратегии является большое количество сделок, что делает ее неэффективной для автоследования.
Доходность стратегии ST была отрицательной около 10%. Широкий боковик по Si, который мы видели в январе, плохо сказался для доходности этой стратегии. Эта стратегия имеет довольно небольшое количество сделок, но при этом довольно высокая волатильность счета. Обычно эти параметры находятся в обратной зависимости. Увеличение сделок ведет к уменьшению волатильности эквити, более ровной кривой доходности стратегии.
Доходность стратегии MIX в январе была отрицательная, около 4%. Эта стратегия сочетает две алгоритмичесие стратегии ST, IQT и долгосрочную торговлю топ 10 Голубых Фишек. Соответственно торговля по алгоритму ST принесла этот небольшой убыток, но это нормальная ситуация, когда мы увидим трендовое движение активов, прибыль будет больше полученного убытка. Торговля с целью получения прибыли для всех моих стратегий рассчитана на длительный период времени, по этому получение убытка за месяц - это нормально. При любой торговле убытки не неизбежны, и они являются неотъемлемой частью любой моей торговой системы.
Доходность стратегии ParSAR за январь была отрицательной, около 7%. Эта трендовая торговая система с небольшим количеством сделок получила убыток, аналогично как и ST. Широкий боковик - это худшая фаза для торговли трендовой системы. По этому получив убыток в январе, продолжаем ждать трендовых движений и прибыли.
Текущая просадка - это хороший момент для присоединения к стратегии. Хочу напомнить, что стратегия ParSAR имеет небольшое количество сделок при очень хорошей доходности, что делает ее привлекательной для автоследования.
Публичная торговля предоставлена сервисом автоследования comon.ru
С начала до середины января рубль укрепился почти на 5%, зайдя ниже за 90 рублевую отметку. Но укрепление было сопровождено высокой волатильностью, которая мешала брать это движение. Постояв недельку в широком боковике, во второй половине января рубль стал ослабевать, возвращаясь к диапазону конца прошлого месяца. При этом довольно высокая волатильность внутри дня так же не давала роботам определиться с движением актива.
Цена нефти на протяжении первых трех недель января простояла в узком боковике $77-80 за бочку. Затем, пробив верхнюю границу боковика поднялась до $84 и вернулась обратно в диапазон первых трех недель месяца. Такое движение говорит о комфортной стоимости нефти для игроков рынка. Считаю, что дальше мы увидим опять боковик с небольшими попытками выйти за его пределы.
Не смотря на неплохой рост индекса мосбиржи, акции Сбера показали худшую динамику по сравнению с ним, простояв в широком боковике с безуспешными попытками выйти то вверх, то вниз из него. Сбер показал себя довольно слабой бумагой рынка, не дав возможности заработать не его движениях трендовым стратегиям.
Акции Газпрома на удивление показали увеличение их стоимости больше Сбера. Даже можно было увидеть увеличение объемов торгов. Но не смотря на это бумага остается одной из самых слабых в нефтегазовом секторе.
Акции Лукойла в январе показали рост более 4%, примерно равный росту индекса Мосбиржи. Цена движется к историческим максимумам диапазона 7500 пунктов, который мы видели в октябре 2021 года и октябре 2023г. Считаю, что текущий подход к этим уровням сможет из преодолеть и цена закрепится выше этой отметки. Лукойл это единственная оставшаяся частная компания, работающая в нашем нефтегазовом секторе.
|