Обзор торговли за февраль 2024г.
Общая доходность стратегии IQT с апреля 2015г года по февраль 2024г составила 4180% от начальной суммы.
С 2015г до 2017г торговля велась на не публичном счете. Результат торговли подтвержден отчетами брокера.
С марта 2017г ведется публичная торговля на сайте comon.ru в стратегии
IQT.
Подробнее про стратегию можно почитать здесь.
Закончился февраль 2024г. На рынке опять весь месяц было спокойно. По-прежнему, низкая волатильность на нашем валютном и фондовом рынках. Новостей, способных сдвинуть активы, нет уже несколько месяцев. Цены медленно дрейфуют в коридорах, не давая заработать трендовым стратегиям. В феврале мы наблюдали положительный новостной фон, при котором был медленный рост индекса мосбиржи с небольшой коррекцией перед годовщиной начала СВО. Но после праздников мы увидели быстрое восстановление значений индекса мосбиржи.
Ведущие индексы США SandP и NASD в феврале продолжили медленный рост, преодолев исторические значения.
Основная стратегия IQT за февраль 2024г в очередной раз смогла переписать новый исторический максимум, хоть и формально, показав символическую доходность менее процента. Считаю это хорошим показателем, т.к. при отсутствии явных трендовых движений месяца, стратегия показала плюс благодаря сочетанию фьючерсной спекулятивной и долгосрочной стратегии на бумагах топ 10 Голубых Фишек.
Доходность стратегии IDTM в феврале была отрицательной, около 5%, немного откатившись от исторических максимумов. В феврале практически не было торговых дней, когда имело место направленное движение используемых активов. Главным минусом данной стратегии является большое количество сделок, что делает ее неэффективной для автоследования.
Доходность стратегии ST была отрицательной около 3%. Широкий боковик по Si января немного сузился, и не дал возможности заработать этой стратегии, но и робот реже менял направление торговли, что привело к уменьшению убытка.
Доходность стратегии MIX в феврале была положительная, около 2%. Эта стратегия сочетает две алгоритмичесие стратегии ST, IQT и долгосрочную торговлю топ 10 Голубых Фишек. Эта стратегия сочетает тоже трендовые фьючерсные стратегии и торговлю топ 10 Голубых фишек. Трендовые стратегии при отсутствии тренда приносят убыток, который потом восполняется при движении, что дает суммарно лучший результат, чем при торговле контртрендовых стратегий.
Доходность стратегии ParSAR за февраль была отрицательной, около 3%. Эта трендовая торговая система так же получила убыток в боковике, но меньший, чем в прошлом месяце, когда боковик был шире. Хочу напомнить, что стратегия ParSAR имеет небольшое количество сделок при очень хорошей доходности, что делает ее привлекательной для автоследования.
Публичная торговля предоставлена сервисом автоследования comon.ru
Весь февраль фьючерс рубль/доллар простоял довольно в узком боковике без намека на выход из него. Видимо данный курс устраивает всех участников рынка. Но статистика показывает, что сужающийся боковик обычно приводит к прорыву и увеличению волатильности, которая нужна для заработка трендовыми стратегиями. Будем ждать...
Цена нефти на протяжении всего февраля тоже стояла в узком диапазоне, не давая возможности тредовым стратегиям заработать. Видимо этот диапазон комфортен для игроков в текущем периоде.
Первую половину февраля Сбер пошел в уверенный рост, но затем начал снижаться к годовщине начала СВО. Видимо трейдеры решили перестраховаться и закрыть позиции перед длинными выходными. Затем, в последнюю неделю акции Сбера легко опять отыграли эту коррекцию, устремившись к верхней части сформированного диапазона, с явной целью его пробития.
Акции Газпрома в феврале не преподнес ни чего интересного, медленно снижаясь практически весь месяц, только немного откорректируясь вверх в последние дни месяца. Опять удалось занять место ауцайдера.
Акции Лукойла в феврале показали силу бумаги. Традиционно мы видим сильную бумагу, растущую наравне с индексом мосбиржи, часто перегоняя его. Хочу еще раз повторить на примере Газпрома и Лукойла, что надо покупать сильные бумаги, которые растут, а не слабые в надежде, что они будут расти.
|