Обзор торговли за ноябрь 2023г.
Общая доходность стратегии IQT с апреля 2015г года по ноябрь 2023г составила 3893% от начальной суммы.
С 2015г до 2017г торговля велась на не публичном счете. Результат торговли подтвержден отчетами брокера.
С марта 2017г ведется публичная торговля на сайте comon.ru в стратегии
IQT.
Подробнее про стратегию можно почитать здесь.
Закончился ноябрь 2023г. Практически весь месяц индекс мосбиржи простоял в понижающемся боковике. Попыток нового штурма высот не было, медленно зреет коррекция. Нужно новое топливо для движения вверх. Топливо появится после коррекции. Но есть вероятность, что декабрь может быть более активным месяцем, чем предыдущие. Основным драйвером роста нашего индекса остается инфляционная абсорбция рублевых активов фондовым рынком. На иностранных инвесторов рассчитывать не приходится.
Есть другой вариант, что инвесторы будут традиционно перекладываться в валюту по завершении налогового периода. Первый месяц декабря этому подтверждение. В этом случае врядли мы увидим штурм новых высот по индексу.
По технике наиболее вероятен выход вниз для индекса. К тому же есть ощущение, что желания у инвесторов покупать наши активы нет. Закрытие торгов на Санкт-Петербургской бирже по иностранным бумагам стало большим ударом для инвесторов, не верящих в наши бумаги. На мой взгляд, портфель должен состоять в большей степени из бумаг той страны, в которой ты живешь и являешься налоговым резидентом.
Основная стратегия IQT за ноябрь 2023г опять смогла переписать новый исторический максимум, показав доходность около 9% от суммы с начала месяца.
Доходность стратегии IDTM в ноябре была тоже положительной, около 5%. И для этой стратегии тоже переписан исторический максимум. График получается довольно ровный, без больших провалов.
Доходность стратегии ST была около 5%. Основной заработок стратегии традиционно с колебаний курса рубля относительно доллара. Так и получилось в этом месяце.
Доходность стратегии MIX в ноябре была около 7%. Не смотря на то, что бумаги в ноябре не росли, фьючерсная часть стратегии смогла нормально заработать. Сочетание инвестиций на фондовой секции и спекуляций на срочном рынке в очередной раз показали свою состоятельность.
Стратегия была запущена год назад. Можно сделать первые выводы. Мне очень нравится график роста депозита этой стратегии. Довольно ровный, без провалов. Расчетную заявленную доходность в 30-50% удалось перевыполнить практически в два раза, показав 74% за год. Максимальная фактическая просадка составила всего 10%, что в три раза ниже расчетной.
Посмотрим, как стратегия покажет себя в дальнейшем, но первый год ее работы оказался отличным.
Доходность стратегии ParSAR за ноябрь была около нуля. Однако, в середине месяца был поставлен новый исторический максимум, что очень приятно. Сейчас мы видим откат, связанный с окончанием падающего тренда по руб/доллар.
Данная стратегия имеет небольшое количество сделок при очень хорошей доходности, что делает ее привлекательной для автоследования.
Публичная торговля предоставлена сервисом автоследования comon.ru
Меры, по укреплению рубля предпринятые в октябре принесли плоды. В ноябре мы увидели 10% укрепление рубля относительно доллара и евро. По моему мнению, у нашего центробанка сейчас есть достаточно сил и возможностей удерживать необходимый курс национальной валюты.
Цена нефти в ноябре постепенно снижалась. В середине месяца падение доходило до 10%, затем половина падения была отыграна. В результате цена бочки в конце месяца закрепилась в районе 83 долларов, что составило 5% падение по итогам месяца. Вцелом цена нефти остается в комфортном диапазоне для большинства игороков.
В первой половине ноября цены на акции Сбербанка начали расти. Создалось ощущение, что будет новый штурм максимумов, но силы игроков довольно быстро иссякли и мы увидели плавное снижение котировок во второй половине месяца. Результат за ноябрь нулевой хотя Сбер показывает очень хорошие результаты по доходности бизнеса.
Акции Газпрома показали традиционно слабость. Весь месяц цены на бумаги народного достояния постепенно снижались. Ситуация не меняется, Газпром
являются слабым активом, что говорит об отсутствии интереса у инвесторов. По сравнию с другими бумагами этого сектора мы видим слабую динамику актива.
Акции Лукойла в ноябре закончили рост и перешли в плоскую коррекцию в виде узкого боковика, про которую предполагалось в предыдущем обзоре. Относительно других бумаг сектора Лукойл остается наиболее сильной бумагой, которая при малейшей возможности будет расти. Показанный рост октября, который довел акции до исторических вершин, возможен благодаря эффективному менеджменту управлении компанией.
|