 |
|
||
      |
    |
|
|
||
Обзор торговли за апрель 2024г. Общая доходность стратегии IQT с апреля 2015г года по апрель 2024г составила 4404% от начальной суммы.  С 2015г до 2017г торговля велась на не публичном счете. Результат торговли подтвержден отчетами брокера. С марта 2017г ведется публичная торговля на сайте comon.ru в стратегии IQT. Подробнее про стратегию можно почитать здесь. Закончился апрель 2024г. На нашем фондовом рынке продолжается восходящий тренд. С начала апреля индекс ММВБ пробив максимум марта, продолжил восходящее движение, постепенно двигаясь к историческим высотам середины октября 2021г. Очень вероятно, что в этом году мы увидим пробитие исторических максимумов нашего индекса. В данный момент, информационный фон позитивный, как на финансовых рынках, так и на сводках СВО. Традиционно хорошо показывают себя стратегии "купи и держи", особенно если они с плечами. Спекулятивные трендовые стратегии, выйдя из боковика, тоже начали показывать положительные результаты. Ведущие индексы США SandP и NASD после безудержного роста с начала года в апреле вошли в небольшую коррекцию. Надо высадить немного пассажиров - торопыжек, прежде чем поезд поедет далее. Думаю, после коррекции мы увидим новое покорение вершин фондового рынка США. Только в случае какого-то серьезного триггерного события карточный домик фондового рынка США может пошатнуться и частично рухнуть. Руководство страны будет предпринимать все возможные способы для его максимально долгого существования на максимально высоких уровнях. Хочу отметить снижение подписчиков на всех стратегиях порядка 20% с начала года. Много раз подчеркивал, что интервал подключения к стратегии должен быть более года и не надо отключаться при просадках, только в этом случае подписчики получат прибыль по счету. К сожалению, вижу, что когда мои счета растут, то и растет количество подписчиков, когда начинается просадка, подписчики начинают активно отключаться. Получается, что эти подписчики получают убыток, хотя логичнее было бы поступать хотя бы наоборот. Подключаться при просадке, и если есть желание на получение прибыли в долгосрочном периоде, не отключаться. Основная стратегия IQT за апрель 2024г смогла переписать свои исторические максимумы на 5%. Основной рост пришелся на фондовую часть стратегии, вклад фьючерсной составляющей был не большой. В основном, фьючерсная часть дает хорошую прибыль при сильных снижениях рынка, как бы выполняя роль хэджа.  Доходность стратегии IDTM в апреле была немного отрицательной, около 2%. Аналогично прошлому месяцу волатильность торгуемых по этой стратегии активов Si и SR была невысокой, хороших направленных движений внутри дня не было.  Доходность стратегии ST была отрицательной около 2%. В основном торгуемом инструменте Si, широкий боковик продолжился, не давая возможности этой стратегии заработать. Стратегия переходила то в лонг, то в шорт по Si, но так как не было особых движений по этому активу, то был получен убыток, который был частично скомпенсирован прибылью на SR.  Доходность стратегии MIX в апреле была положительной, около 5%. Эта стратегия сочетает две алгоритмические стратегии ST, IQT и долгосрочную торговлю топ 10 Голубых Фишек. Небольшой убыток, полученный при торговле фьючерсами, был компенсирован прибылью ценных бумаг, что позволило в итоге стратегии выйти в уверенный плюс. Сочетание разных стратегий с Голубыми фишками позволяет иметь более ровную эквити доходности по сравнению с моностратегиями на фьючерсах или на бумагах.  Доходность стратегии ParSAR за апреле опять была немного положительной, около 1%. Эта трендовая стратегия хорошо себя показывает при сильных движениях торгуемых инструментов, чего не было в апреле, но и убытка получено не было, что считаю в текущей ситуации неплохим показателем.  Публичная торговля предоставлена сервисом автоследования comon.ru Рубль/доллар. Тиккер SiВесь апрель фьючерс рубль/доллар был в широком боковике. Сначала немного подрос, потом опустился. По результатам месяца получилось небольшое понижение, но оно в пределах диапазона боковика. По факту такие движения обычно называют биржевой шум, на котором практически невозможно заработать трендовым стратегиям, которые постоянно переключаются то в лонг, то в шорт. Для взятия таких видов движения хороши сеточные роботы, но при возникновении движения они очень бодро сливают всю полученную прибыль.
|
