Обзор торговли за сентябрь 2023г.
Общая доходность стратегии IQT с апреля 2015г года по сентябрь 2023г составила 3542% от начальной суммы.
С 2015г до 2017г торговля велась на не публичном счете. Результат торговли подтвержден отчетами брокера.
С марта 2017г ведется публичная торговля на сайте comon.ru в стратегии
IQT.
Подробнее про стратегию можно почитать здесь.
Закончился сентябрь 2023г. Наконец, после почти годового ровного роста индекса мосбиржи мы увидели небольшую коррекцию, которая к концу сентября уже начала выкупаться. Причин для падения котировок сейчас не наблюдается. Мне видится дальнейший плавный рост индекса мосбиржи, как минимум до нового года. Ситуация на фронте более-менее стабильная, экономика нашей страны подстроилась к текущим реалям, даже показывая рост, назло США и Евросоюзу. Инфляционные ожидания большие, они и являются основным двигателем нашего рынка.
Государство обеспечивает страну рублевой ликвидностью, строительная отрасль активно развивается, нефть торгуется на высоких отметках, курс рубль/доллар хоть и подобрался к отметке 100, но остается управляемым нашим ЦБ. Вцелом, в моменте экономическая картина нашей страны положительная.
Впереди последний квартал года, который традиционно находится в зеленой зоне, как по доллару, так по индексу мосбиржи. Запасаемся попкорном и ждем результатов роботов.
Основная стратегия IQT за сентябрь 2023г показала околонулевую динамику, потеряв символическую сумму, около 1% от суммы с начала месяца. До этого стратегия девять месяцев подряд обновляла исторический максимум.
Доходность стратегии IDTM в сентябре была немного положительной, около 1%. Как и в прошлом месяце, особых движений внутри дня не было, по этому в сентябре не удалось заработать данной стратегии.
Доходность стратегии ST была около 6%. В широком боковике удалось немного подзаработать благодаря диверсификации внутри стратегии по таймфремам. В данной ситуации, считаю, что стратегия очень хорошо себя показала.
Доходность стратегии MIX за сентябрь была отрицательной, около 4%. Этот месяц прервал длительную серию прибыльных периодов в основном из-за коррекции ценных бумаг, находящихся в ее активе. Фьючерсами удалось отбить только часть полученной просадки. При этом, показанная просадка является нормальной и находится в рамках заявленной.
Доходность самой новой публичной стратегии ParSAR за сентябрь была 7%. После очень результативного августа в 26% мы видим хороший результат, учитывая, что в сентябре особых движений торгуемых активов не было, а прибыль удалось извлечь из широкого боковика.
Данная стратегия имеет небольшое количество сделок при очень хорошей доходности, что делает ее привлекательной для автоследования.
Публичная торговля предоставлена сервисом автоследования comon.ru
В сентябре мы увидели широкий боковик по фьючерсу рубль/доллар у верхней психологической границы в 100руб за доллар. Как только курс начинает к ней подходить, сразу начинается паника в СМИ и центробанк принимает экстренные меры, чтобы опупусить доллар на несколько рублей. Затем он опять подрастает, появляются множественные статьи в СМИ, опять падение...
У меня складывается впечатление, что в ближайшее время доллар пойдет выше 100руб. Пресс секретарь презедента сказал, что не надо смотреть сколько стоит доллар, от этого уже ни чего практически не зависит. Я расцениваю это, как подготовку населения к дальнейшему ослаблению рубля.
Цена нефти, в сентябре показала хорошую динамику, увеличившись в цене более 10% в начале месяца, а потом оставшись в боковике в районе 91-95 долларов за бочку. Такая цена на руку для России, а рост курса доллара при росте нефти, в первую очередь говорит о растущей инфляции.
В сентябре цены на акции Сбербанка немного просели и стояли в широком боковике. Это нормальная ситуация, после многих месяцев роста. Цена должна стабилизироваться. Часть участников должна зафиксировать прибыль, передав активы другим перед следующим марафоном роста.
Акции Газпрома традиционно являются слабым активом, показали почти 10% падение в сентябре. Желающих покупать народное достояние все меньше. Сказывается очень неэффективное управление компанией. У меня Газпром ассоциируется с неповоротливым монстром, вымирающим динозаром из прошлой эпохи.
Акции Лукойла в начале сентября хоть и скорректировались около 8%, но затем к концу месяца выросли на 5%, тем самым опять показав силу этой бумаги. Что говорит об эффективности работы менеджмента компании.
|